לדלג לתוכן

צו בנק ישראל (מידע מגופים פיננסיים מסוימים בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

צו בנק ישראל (מידע מגופים פיננסיים מסוימים בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית) מתוך ספר החוקים הפתוחעדיין מחכים...

צו בנק ישראל (מידע מגופים פיננסיים מסוימים בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 1399.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(א) לחוק בנק ישראל, התש״ע–2010 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”בנק חוץ“ – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי);
”הרכיב הארוך“ – המועד האחרון במהלך חיי העסקה שנעשית בו המרה בין המטבעות הנקובים בעסקה;
”הרכיב הקצר“ – המועד הראשון במהלך חיי העסקה שנעשית בו המרה בין המטבעות הנקובים בעסקה;
”חבר בורסה“ – לפי תקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;
”יום מסחר“ – יום מסחר במטבע חוץ שבו מפרסם בנק ישראל שער יציג;
”סכום יומי ממוצע“ – סך כל סכומי העסקות ברוטו בתקופה הקובעת מחולק ב־250;
”עסקה באופציה“ – עסקה המכונה FX Option, שלפיה מוקנית לרוכש האופציה זכות לקנות או למכור סכום מסוים של מטבע כנגד מטבע אחר במחיר מוסכם מראש, או לקבל את ההפרש שבין המחיר המוסכם מראש ובין מחיר שייקבע בעתיד, ולרבות אופציות על עסקות כאמור בפסקה (1)(ב) להגדרה ”עסקת המרה“ ולפי פסקה (2) להגדרה ”עסקת החלף“, והכול במועדים ובתנאים הנקובים באופציה;
”עסקות בנגזרות“ – עסקת המרה, עסקת החלף ועסקה באופציה, והכול – מעבר לדלפק;
”עסקת החלף“ – כל אחת מאלה:
(1)
עסקה המכונה FX Swap של המרת מטבע במטבע אחר – הרכיב הקצר, במקביל להתחייבות לבצע בעתיד בתאריך נקוב מראש המרה חזרה של המטבעות כאמור, בהתאמה – הרכיב הארוך, וזאת בתנאים הנקובים מראש בהתחייבות, וכן כל עסקה או עסקות הדומות במהותן לעסקה כאמור, יהיה כינוי העסקה או העסקות אשר יהיה;
(2)
נגזרות ריבית מסוג IRS, כל אחד מאלה:
(א)
Coupon swaps – עסקה שלפיה מתחייב צד לעסקה למסור לצד אחר לעסקה את ההפרש בין סכום המורכב מקרן וריבית קבועה שנקבעה במועד קשירת העסקה לבין סכום המורכב מאותה הקרן בתוספת תשואה שקלית משתנה לפי שיעורה במועדים הנקובים בהתחייבות;
(ב)
Basis Swaps – עסקה שלפיה מתחייב צד לעסקה למסור לצד אחר לעסקה את ההפרש בין סכום המורכב מקרן ותשואה משתנה שנקבעה במועד קשירת העסקה לבין סכום המורכב מקרן אחרת בתוספת תשואה משתנה אחרת לפי שיעורה במועדים הנקובים בהתחייבות, לרבות עסקה המכונה Cross Currency Swap (CCS);
”עסקת המרה“ – כל אחת מאלה:
(1)
עסקה המכונה עסקה עתידית או עסקת Forward שלפיה מתחייב צד לעסקה למסור לצד אחר לעסקה, אחד מאלה:
(א)
מטבע כנגד מטבע אחר או את ההפרש בין שער החליפין בין המטבעות במועד קשירת העסקה לבין שער החליפין בין המטבעות במועד הנקוב בהתחייבות;
(ב)
ההפרש בין סכום במועד קשירת העסקה לבין הסכום הצמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד הנקוב בהתחייבות;
(ג)
ההפרש בין סכום המורכב מקרן וריבית שנקבעו במועד קשירת העסקה לבין סכום המורכב מאותה הקרן בתוספת תשואה שקלית לפי שיעורה במועד הנקוב בהתחייבות – נגזרות ריבית מסוג FRA;
(2)
עסקה המכונה עסקת Spot שלפיה מתחייב צד לעסקה למסור לצד אחר מטבע כנגד מטבע אחר;
”תשואה שקלית“ – תשואה על נכס שקלי או מדד שקלי, לרבות על ריבית התלבור או על ריבית בנק ישראל.
הגבלת תחולה
חובת הדיווח לא תחול על עסקה שבה לא מעורבים מטבע ישראלי או תשואה שקלית.
חובת דיווח
חובת הדיווח תחול על גוף פיננסי שביצע עסקה בנגזרות, ושמתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא תאגיד בנקאי, למעט בנק חוץ לגבי סניפיו מחוץ לישראל;
(2)
הוא מנהל תיקים, חבר בורסה או בנק חוץ לגבי סניפיו מחוץ לישראל, שביצע, בין לעצמו ובין לאחרים, בשנים עשר החודשים הקודמים עסקות כאמור בפסקאות (1)(א) ו־(2) להגדרה ”עסקת המרה“, בפסקה (1) להגדרה ”עסקת החלף“ ועסקה באופציה, בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים לפחות; חובת הדיווח תחול עד לחלוף שנים עשר חודשים מהמועד האחרון שבו מתקיים תנאי זה.
מתכונת הדיווח
מי שחלה עליו חובת דיווח, כאמור בסעיף 3, ידווח לבנק ישראל את פרטי העסקות בנגזרות, שנקשרו, לרבות את פרטי העסקות כאמור שטרם נפרעו או שטרם הגיעו לסיומן.
אופן הדיווח ומועדו
דיווח ימולא ויימסר לבנק ישראל באופן ובמועדים אלה:
(1)
דיווח על פרטי העסקות בנגזרות שנקשרו – לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד קשירת העסקה, כאמור בחלק א׳ בתוספת;
(2)
דיווח על פרטי העסקות שנקשרו כאמור בפסקה (1) במהלך החודש הקודם לדיווח, וכן פרטי העסקות כאמור שבחודש הקודם לדיווח טרם נפרעו או שטרם הגיעו לסיומן, והכול – לא יאוחר מיום מסחר אחד מסוף החודש שלגביו ניתן הדיווח, כאמור בחלקים א׳ ו־ב׳ בתוספת;
(3)
תאגיד בנקאי שהוא בנק חוץ, ידווח לכל סניפיו בישראל, ובנפרד לכל סניפיו מחוץ לישראל.
[צ״ל: תחילה]
(א)
תחילתו של צו זה ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הנגיד, או מי שהוא הסמיך לכך, לדחות לגוף פיננסי שחלה עליו חובת דיווח את מועד תחילתו של הצו, ובלבד שהגיש בקשה מנומקת חודשיים לפחות לפני יום התחילה.

תוספת

(סעיף 6 [צ״ל: סעיף 5])

חלק א׳

דיווח על עסקות כאמור בפסקאות (1)(א) ו־(2) להגדרה ”עסקת המרה“, בפסקה (1) להגדרה ”עסקת החלף“ ועסקה באופציה.
#שם השדהאופן הדיווחהערותשדה חובה
שדות דיווח – מחוץ לקובץ העסקאות
1תאריך ערךתאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
תאריך הנתונים של קובץ הדיווחX
2שם המדווחעד 100 תווים אלפא־נומריים X
3סוג מזהה של המדווחL = מספר מזהה בבורסה לניירות ערך בלונדון (LEI)
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
לפי בחירת המדווחX
4מספר מזהה של המדווחLEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
 X
5כתובת דואר אלקטרוני של המדווח כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר לעניין הדיווחX
6ארץ תושבותעד 500 תווים אלפא־נומריים X
שדות דיווח – לכל עסקה
7שיטת אישור עסקהY = אושר באופן לא־אלקטרוני
N = לא אושר
E = אושר באופן אלקטרוני
 X
8זמן אישור עסקהפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה:
2014-12-05T23:59:00Z
 
9זמן ביצוע עסקהפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה:
2014-12-05T23:59:00Z
X
10סוג אירוע מדווחN = חדש
M = שינוי
C = ביטול
 X
11פרטי סוג אירועטקסט חופשי, עד 50 תווים* שדה חובה במקרה של החלפת לקוח או תנאי העסקה (NOVATION), מימוש אופציה או סימון עסקאות במסגרת חובת הנזילותX*
12מזהה עסקה ייחודי (UTI)עד 50 תווים אלפא־נומרייםהמזהה האוניברסלי של העסקה; אם אין מזהה כאמור, יש לדווח את מזהה העסקה ששימש את צד 1 לעסקהX
13מספר רשומהמספר ייחודי לכל רשומה עם אותה אסמכתה* שדה חובה לעסקאות FXSwap ו־Cross Currency Swap עם קרן משתנהX*
14סוג מסחרP‏ = Principal
A‏ = Agent
 X
15סוג מזהה של המוטבL‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
O = אחר
* שדה חובה אם יש מוטב בעסקהX*
16מספר מזהה של המוטבLEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
O = קוד אחר
* שדה חובה אם יש מוטב בעסקהX*
17שם המוטבעד 100 תווים אלפא־נומריים* שדה חובה אם סומן סוג מזהה ”אחר“ (O) בשדה 15X*
18סוג מזהה של צד 1L‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
O = אחר
 X
19מספר מזהה של צד 1LEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
O = קוד אחר
אם המדווח הוא צד לעסקה, יש לדווח את מספר הזיהוי שלוX
20שם של צד 1עד 100 תווים אלפא־נומריים* שדה חובה אם סומן סוג מזהה ”אחר“ (O) בשדה 18X*
21סוג מזהה של צד 2 (שאינו המדווח)L‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
O = אחר
 X
22מספר מזהה של צד 2 (שאינו המדווח)LEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
O = קוד אחר
 X
23שם של צד 2 (שאינו המדווח)עד 100 תווים אלפא־נומריים* שדה חובה אם סומן סוג מזהה ”אחר“ (O) בשדה 21X*
24מטבע תשלוםקוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים)* שדה חובה רק לעסקאות הפרשיםX*
25תאריך תשלוםתאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
לדוגמה: 2014-12-05,
* שדה חובה רק לעסקאות הפרשים
X*
26מזהה מכשיר ייחודי (UPI)Foreign Exchange:Spot
Foreign Exchange:NDF
Foreign Exchange:NDO
Foreign Exchange:Forward
Foreign Exchange:Vanilla Option
Foreign Exchange:Simple Exotic:Barrier
Foreign Exchange:Simple Exotic:Digital
Foreign Exchange:Complex Exotic
סוג המכשירX
27סוג מכשיר”FXSWAP“* שדה חובה במקרה של עסקת SwapX*
28קנייה/מכירהB‏ = Buyer
S‏ = Seller
מציין אם העסקה היא קנייה או מכירה; הקנייה או המכירה היא של מטבע צד 1 (שקלים חדשים)X
29תאריך סיום/פקיעהתאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
לדוגמה: 2014-12-05X
30תאריך התחלה (תחילת מימוש החוזה)תאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
לדוגמה: 2014-12-05 
31מקושר לפעילות מסחרית או פיננסית של החברהY = כן
N = לא
 X
32נכס בסיסI = מדד
B = סל
  
33מצב סליקהY = נסלק
N = לא נסלק
 X
34סוג מזהה של סולק העסקהL‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
* שדה חובה אם בוצעה סליקהX*
35מספר מזהה של החברה הסולקתLEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
* שדה חובה אם בוצעה סליקהX*
36זמן סליקהפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה:
2014-12-05T23:59:00Z
* שדה חובה אם בוצעה סליקה
X*
37סוג אופציהP‏ = put
C‏ = call
* שדה חובה לעסקאות באופציותX*
38שער המימושעד 20 תווים נומריים בפורמט:
xxxx.yyyy
* שדה חובה לעסקאות באופציותX*
39סגנון אופציהA‏ = American
B‏ = Bermodian
E‏ = European
S‏ = Asian
* שדה חובה לעסקאות באופציותX*
40פרמיהעד 20 תווים נומריים בפורמט:
xxxx.yyyy
* שדה חובה לעסקאות באופציותX*
41מטבע הפרמיהקוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים)* שדה חובה לעסקאות באופציותX*
42שער הספוטעד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyyשער חליפין בלא פרמיית הפורוורד, בעת ההתקשרות
* שדה חובה לעסקות Forward
X*
43שער העסקהעד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyyשער החליפין המוסכם בעסקהX
44מטבע צד 1קוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים)יש לדווח בשדה זה שקלים חדשים ”ILS“X
45מטבע צד 2קוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים) X
46סכום התחלתי צד 1עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyyנקוב בשקלים חדשיםX
47סכום התחלתי צד 2עד 20 תווים נומריים בפורמט:xxxx.yyyy X
48בסיס שער החליפיןלדוגמה ILS/USD or USD/ILS X
דיווח על עסקות כאמור בפסקאות (1)(ב), (1)(ג) להגדרה ”עסקת המרה“, בפסקה (2) להגדרה ”עסקת החלף“ ועסקה באופציה:
#שם השדהאופן הדיווחהערותשדות חובה
שדות דיווח – מחוץ לקובץ העסקאות
1תאריך ערךתאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
תאריך הנתונים של קובץ הדיווחX
2שם המדווחעד 100 תווים אלפא־נומריים X
3סוג מזהה של המדווחL = מספר מזהה בבורסה לניירות ערך בלונדון (LEI)
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
לפי בחירת המדווחX
4מספר מזהה של המדווחLEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
 X
5כתובת דואר אלקטרוני של המדווח כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר לעניין הדיווחX
6ארץ תושבותעד 500 תווים אלפא־נומריים X
שדות דיווח – לכל עסקה
7שיטת אישור עסקהY = אושר באופן לא־אלקטרוני
N = לא אושר
E = אושר באופן אלקטרוני
 X
8זמן אישור עסקהפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה: 2014-12-05T23:59:00Z 
9זמן ביצוע עסקהפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה: 2014-12-05T23:59:00ZX
10סוג אירוע מדווחN = חדש
M = שינוי
C = ביטול
 X
11פרטי סוג אירועטקסט חופשי, עד 50 תווים* שדה חובה במקרה של החלפת לקוח או תנאי העסקה (NOVATION), מימוש אופציה או סימון עסקאות במסגרת חובת הנזילותX*
12מזהה עסקה ייחודי (UTI)עד 50 תווים אלפא־נומרייםהמזהה האוניברסלי של העסקה; אם אין מזהה כאמור, יש לדווח את מזהה העסקה ששימש את צד 1 לעסקהX
13מספר רשומהמספר ייחודי לכל רשומה עם אותה אסמכתה* שדה חובה לעסקאות FXSwap ו־Cross Currency Swap עם קרן משתנהX*
14סוג מסחרP‏ = Principal
A‏ = Agent
 X
15סוג מזהה של המוטבL‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
O = אחר
* שדה חובה אם יש מוטב בעסקהX*
16מספר מזהה של המוטבLEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
O = קוד אחר
* שדה חובה אם יש מוטב בעסקהX*
17שם המוטבעד 100 תווים אלפא־נומריים* שדה חובה אם סומן סוג מזהה ”אחר“ (O) בשדה 15X*
18סוג מזהה של צד 1L‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
O = אחר
 X
19מספר מזהה של צד 1LEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
O = קוד אחר
אם המדווח הוא צד לעסקה, יש לדווח את מספר הזיהוי שלוX
20שם של צד 1עד 100 תווים אלפא־נומריים* שדה חובה אם סומן סוג מזהה ”אחר“ (O) בשדה 18X*
21סוג מזהה של צד 2 (שאינו המדווח)L‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
O = אחר
 X
22מספר מזהה של צד 2 (שאינו המדווח)LEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
O = קוד אחר
 X
23שם של צד 2 (שאינו המדווח)עד 100 תווים אלפא־נומריים* שדה חובה אם סומן סוג מזהה ”אחר“ (O) בשדה 21X*
24מטבע תשלוםקוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים)* שדה חובה רק לעסקאות הנוגעות להפרשיםX*
25תאריך תשלוםתאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
לדוגמה: 2014-12-05
* שדה חובה רק לעסקאות הנוגעות להפרשים
X*
26מזהה מכשיר ייחודי (UPI)Interest Rate:IR Swap:Fixed Float
Interest Rate:IR Swap:Fixed Fixed
Interest Rate:IR Swap:Basis
Interest Rate:IR Swap:Inflation
Interest Rate:IR Swap:OIS
Interest Rate:FRA
Interest Rate:CapFloor
Interest Rate:Cross Currency:Basis
Interest Rate:Cross Currency:Fixed Float
Interest Rate:Cross Currency:Fixed Fixed
Interest Rate:Option:Swaption
Interest Rate:Exotic
סוג המכשירX
27סוג מכשיר”FXSWAP“  
28קנייה/מכירהB‏ = Buyer
S‏ = Seller
מציין אם העסקה היא קנייה או מכירה: הצד הקונה משלם את הרגל הראשונהX
29תאריך סיום/פקיעהתאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
לדוגמה: 2014-12-05X
30תאריך התחלה (תחילת מימוש החוזה)תאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
לדוגמה: 2014-12-05 
31מקושר לפעילות מסחרית או פיננסית של החברהY = כן
N = לא
 X
32נכס בסיסI = מדד
B = סל
  
33מצב סליקהY = נסלק
N = לא נסלק
 X
34סוג מזהה של סולק העסקהL‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
* שדה חובה אם בוצעה סליקהX*
35מספר מזהה של החברה הסולקתLEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
* שדה חובה אם בוצעה סליקהX*
36זמן סליקהפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה: 2014-12-05T23:59:00Z
* שדה חובה אם בוצעה סליקה
X*
37סוג אופציהP‏ = put
C‏ = call
* שדה חובה לעסקאות באופציותX*
38שער המימושעד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy* שדה חובה לעסקאות באופציותX*
39סגנון אופציהA‏ = American
B‏ = Bermodian
E‏ = European
S‏ = Asian
* שדה חובה לעסקאות באופציותX*
40פרמיהעד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy* שדה חובה לעסקאות אופציותX*
41מטבע הפרמיהקוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים)* שדה חובה לעסקאות אופציותX*
42שער הריבית הקבועה (רגל צד 1)עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy* שדה חובה (לפי סוג העסקה), אם הריבית קבועהX*
43שער הריבית הקבועה (רגל צד 2)עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy
44סוג ותקופה של הריבית המשתנה (רגל צד 1)לדוגמה: 3M EURIBOR* שדה חובה (לפי סוג העסקה), אם הריבית משתנהX*
45סוג ותקופה של הריבית המשתנה (רגל צד 2)לדוגמה: 3M EURIBOR
46מרווח הריבית המשתנה (רגל צד 1)עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy* שדה חובה (לפי סוג העסקה), אם הריבית משתנהX*
47מרווח הריבית המשתנה (רגל צד 2)עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy
48שיטת חישוב ימי הריבית – הרגל הקבועהActual/365, 30B/360 or Other* שדה חובה (לפי סוג העסקה), אם הריבית קבועהX*
49תדירות התשלום של הרגל הקבועה (חודשים)תווים נומריים
50תדירות תאריכי הקביעה מחדש של הרגל המשתנה (חודשים)תווים נומרייםקביעה לצורך התחשבנות במהלך ובסיום העסקה.
* שדה חובה (לפי סוג העסקה), אם הריבית משתנה
X*
51תדירות התשלום של הרגל המשתנה (חודשים)תווים נומריים
52סכום נקוב רגל צד 1עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy* שדה חובה, לפי סוג המכשיר (לדוגמה, ב־FRA רגל אחת חובה)X*
53סכום נקוב רגל צד 2עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy
54מטבע רגל צד 1קוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים)
55מטבע רגל צד 2קוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים)
56סכום הקרן המוחלפת (רגל צד 1)עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy* שדה חובה במקרה של החלפת קרן (CCS)X*
57סכום הקרן המוחלפת (רגל צד 2)עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyy

חלק ב׳

דיווח חודשי על הערכת שווי העסקאות בנגזרות, לרבות פרטי העסקאות שטרם נפרעו או שטרם הגיעו לסיומן:
#שם השדהאופן הדיווחהערותשדות חובה
פרטי המדווח
1תאריך ערךתאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
תאריך הנתונים של קובץ הדיווחX
2שם המדווחעד 100 תווים אלפא־נומריים X
3סוג מזהה של המדווחL = מספר מזהה בבורסה לניירות ערך בלונדון (LEI)
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
לפי בחירת המדווחX
4מספר מזהה של המדווחLEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
 X
5כתובת דואר אלקטרוני של המדווח כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר לעניין הדיווחX
6ארץ תושבותעד 500 תווים אלפא־נומריים X
שדות דיווח – לכל עסקה
7שיטת אישור עסקהY = אושר באופן לא־אלקטרוני
N = לא אושר
E = אושר באופן אלקטרוני
  
8זמן אישור עסקהפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה: 2014-12-05T23:59:00Z 
9זמן ביצוע עסקהפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה: 2014-12-05T23:59:00Z 
10סוג אירוע מדווחV = הערכת שווי X
11פרטי סוג אירועטקסט חופשי, עד 50 תוויםבמקרה של החלפת לקוח או תנאי העסקה (NOVATION), מימוש אופציה או סימון עסקאות במסגרת חובת הנזילות 
12מזהה עסקה ייחודי (UTI)עד 50 תווים אלפא־נומרייםהמזהה האוניברסלי של העסקה, אם אין אז יש לדווח את מזהה העסקה ששימש את המדווח/צד 1 לעסקהX
13מספר רשומהמספר ייחודי לכל רשומה עם אותה אסמכתה* שדה חובה לעסקאות FXSwap ו־Cross Currency Swap עם קרן משתנהX*
14סוג מסחרP‏ = Principal
A‏ = Agent
  
15סוג מזהה של המוטבL‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = ח״פ ישראלי
S = קוד SWIFT
O = אחר
אם יש מוטב בעסקה, ימולא הסוג המזהה של המוטב 
16מספר מזהה של המוטבLEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
O = קוד אחר
אם יש מוטב בעסקה, ימולא המספר המזהה של המוטב 
17שם המוטבעד 100 תווים אלפא־נומרייםאם יש מוטב בעסקה, ימולא המספר המזהה של המוטב 
18סוג מזהה של צד 1סוגי זיהוי:
L‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = ח״פ ישראלי
S = קוד SWIFT
O = אחר
 X
19מפר [צ״ל: מספר] מזהה של צד 1LEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
O = קוד אחר
אם המדווח הוא צד לעסקה, יש לדווח את מספר הזיהוי שלוX
20שם של צד 1עד 100 תווים אלפא־נומריים  
21סוג מזהה של צד 2L‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
O = אחר
 X
22מספר מזהה של צד 2 (שאינו המדווח)LEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
O = קוד אחר
 X
23שם של צד 2עד 100 תווים אלפא־נומריים  
24מטבע תשלוםקוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים)  
25תאריך תשלוםתאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
לדוגמה: 2014-12-05 
26מזהה מכשיר ייחודי (UPI)Interest Rate:IR Swap:Fixed Float
InterestRate:IRSwap:FixedFixed
Interest Rate:IR Swap:Basis
Interest Rate:IR Swap:Inflation
Interest Rate:IR Swap:OIS
Interest Rate:FRA
Interest Rate:CapFloor
Interest Rate:Cross Currency:Basis
Interest Rate:Cross Currency:Fixed Float
Interest Rate:Cross Currency:Fixed Fixed
Interest Rate:Option:Swaption
Interest Rate:Exotic
Foreign Exchange:Spot
Foreign Exchange:NDF
Foreign Exchange:NDO
Foreign Exchange:Forward
Foreign Exchange:Vanilla Option
Foreign Exchange:Simple Exotic:Barrier
Foreign Exchange:Simple Exotic:Digital
Foreign Exchange:Complex Exotic
 X
27סוג מכשירFXSWAPבמקרה של עסקת Swap 
28קנייה/מכירהB‏ = Buyer
S‏ = Seller
מציין אם העסקה היא קנייה או מכירה; לנגזרות ריבית, הצד הקונה משלם את הרגל הראשונה והצד המוכר משלם את הרגל השנייה; לנגזרות מט״ח, הקנייה היא של מטבע 1 
29תאריך סיום/פקיעהתאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
לדוגמה: 2014-12-05 
30תאריך התחלה (תחילת מימוש החוזה)תאריך בפורמט ISO 8601:
YYYY-MM-DD
לדוגמה: 2014-12-05 
31מקושר לפעילות מסחרית או פיננסית של החברהY = כן
N = לא
  
32נכס בסיסI = מדד
B = סל
  
33מצב סליקהY = נסלק
N = לא נסלק
  
34סוג מזהה של סולק העסקהL‏ = IEL [צ״ל: LEI]
I = מספר ח״פ
S = קוד SWIFT
  
35מספר מזהה של החברה הסולקתLEI = יש למלא 20 תווים אלפא־נומריים
I‏ = 9 ספרות
S‏ = 11 תווים
  
36זמן סליקהפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה: 2014-12-05T23:59:00Z 
הערכת שווי
37זמן הערכת השוויפורמט ISO 8601 המשלב תאריך ושעה (זמן UTC):
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
לדוגמה: 2014-12-05T23:59:00ZX
38סוג הערכת השוויM‏ = Mark to market
O‏ = Mark to model
אם זה שווי הוגן (Mark to market) או שווי לפי מודל פנימי של המדווח (mark to model)X
39מטבע הערכת השוויקוד מטבע בפורמט ISO 4217 (3 תווים) X
40שווי החוזהעד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyyשווי החוזה לפי המטבע המדווחX
41ערך הדלתא – לפי נוסחת Black & Scholes כפול הסכום הנקוב של האופציה בשקלים חדשיםעד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyyנוגע רק לאופציות 
42תנודתיות – (סטיית התקן של השינוי בנכס הבסיס – המשתנה שלפיו מחושב מחיר האופציה)עד 20 תווים נומריים בפורמט: xxxx.yyyyנוגע רק לאופציות 


ט״ז באייר התשע״ו (24 במאי 2016)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.